Diplomado en Gestión de Riesgos Financieros y Operativos
ContenidoDiplomado en Gestión de Riesgos Financieros y Operativos.
Certificado en: Gestión de Riesgos Financieros y Operativos Programa del que depende: Matemáticas Modalidad: Presencial Duración: 120 horas Jornada: Nocturna
Presentación:
El cumplimiento de los resultados proyectados en una compañía se ve afectado por factores de mercado y de la economía. Éstos materializan riesgos que obligan a la administración a tomar medidas que mitiguen las consecuencias.
En este diplomado se dan las bases matemáticas en temas como la gestión de administración de los riesgos de mercado, de liquidez, de crédito y operativos. Así mismo, se presentan ejemplos de las mejores prácticas que en esta materia se han venido implementando en Colombia en los últimos años.
Beneficios:
Adquirir competencias básicas en la detección y manejo de los principales riesgos a los que se ve enfrentada una compañía, particularmente los de mercado, liquidez, créditos y operativos, aplicando las NIIF y las mejores prácticas que se han venido implementado en el país y la región en los últimos años.
Objetivos:
General:
Brindar un enfoque macro sobre la gestión de administración de riesgos aplicando las NIIF, con los soportes matemáticos necesarios y la presentación de ejemplos prácticos y actuales.
Específicos:
Realizar un repaso general de álgebra matricial, estudiando algunas aplicaciones generales que se pueden abordar utilizando matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones lineales. Además, aprender a utilizar el software Mathematica para resolver problemas relacionados con la teoría estudiada.
Repasar los conceptos básicos de probabilidad, estadística descriptiva, estadística inferencial, modelos de regresión lineal simple y multivariado, y aplicarlos a casos reales.
Estudiar las nociones básicas de las matemáticas financieras, el concepto de tasa de interés y su empleo matemático, los conceptos de valores presente y futuro, casos con series uniformes y series variables (anualidades) e indicadores de evaluación financiera: valor presente neto (VPN) y tasa interna de retorno (TIR).
Identificar los conceptos de riesgos de mercado y liquidez desde las variables que pueden afectar el flujo normal de las operaciones financieras, de acuerdo con las posiciones a que estén expuestas las compañías.
Conocer los principios de los sistemas de gestión de riesgos.
Aplicar herramientas que permitan medir y controlar el nivel de exposición a los riesgos y la sensibilidad de las cifras ante cambios en las variables del mercado.
Conocer y analizar una serie de instrumentos de cobertura que se pueden adaptar a las necesidades y objetivos de las compañías, en función de su perfil, de la estructura de la deuda y del nivel de cobertura que se pretende alcanzar.
Conocer los principales modelos para evaluar el riesgo de crédito.
Describir y diferenciar los riesgos operacionales.
Perfil del Aspirante:
Ingenieros de producción e industriales, administradores de empresas, profesionales en mercadeo, economistas, matemáticos, estadísticos, gerentes y, en general, personal administrativo encargado de tomar decisiones sobre los riesgos en una compañía.
Metodología.
Se entregará material de trabajo de cada uno de los módulos, el cual se complementará con exposiciones magistrales, ejemplos teóricos y prácticos, y talleres de discusión y aplicación de los conceptos estudiados. El diplomado tendrá un enfoque eminentemente práctico y se apoyará en la búsqueda de soluciones y el estudio de casos. Se usará software libre y licenciado.
Duración:
El diplomado en riesgos se desarrolla en cuatro módulos, con un total de 120 horas de clase presenciales.
Certificación:
La Escuela certificará la asistencia de quienes participen activa y cumplidamente como mínimo en el 90 % de las sesiones programadas.
CONTENIDO TEMÁTICO.
Módulo I. Álgebra matricial (20 horas).
Objetivo.
Realizar un repaso general de álgebra matricial, estudiando algunas aplicaciones generales que se pueden abordar utilizando matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones lineales. Además, aprender a utilizar el software Mathematica para resolver problemas relacionados con la teoría estudiada.
Temas
Matrices
Sistemas de ecuaciones lineales
Determinantes e inversas de matrices
Módulo II. Probabilidad y estadística (30 horas).
Objetivo
Repasar los conceptos básicos de probabilidad, estadística descriptiva, estadística inferencial, modelos de regresión lineal simple y multivariado, y aplicarlos a casos reales.
Temas
Estadística descriptiva
Probabilidad
Estadística inferencial
Módulo III. Matemática financiera (20 horas).
Objetivo.
Estudiar las nociones básicas de las matemáticas financieras, el concepto de tasa de interés y su empleo matemático, los conceptos de valores presente y futuro, casos con series uniformes y series variables (anualidades) e indicadores de evaluación financiera: valor presente neto (VPN) y tasa interna de retorno (TIR).
Temas.
Conceptos básicos
Tasas de interés
Conversión de tasas
Ecuaciones de valor y diagramas de flujo
Anualidades
VPN y TIR
Módulo IV. Riesgos (50 horas).
Objetivo.
Brindar un enfoque macro sobre la gestión de administración de los riesgos de mercado, liquidez, créditos y operativos, aplicando las NIIF y las mejores prácticas que se han venido implementado en Colombia en los últimos años.
Temas.
Riesgo de mercado
Riesgo de liquidez
Riesgo de crédito
Riesgo operativo
Conferencistas:
Carlos Alberto Amador López
Ingeniero civil, magíster en Ingeniería Civil y graduado del Programa de Alta Gerencia en la Universidad de los Andes; realizó el Programa Corporativo de Dirección en IESE-BBVA, España. Gerente en Deloitte de la División FAS (asesoramiento financiero), ha participado en asesoría financiera especializada vinculada a la gestión de tesorería y riesgos financieros asociados, valoración, asesoramiento en temas actuariales, normas internacionales relacionadas y proyectos especiales.
Amplia experiencia en cargos directivos como líder de áreas financieras, de inversiones y administrativas, en compañías nacionales e internacionales. Trayectoria como docente y conferencista.
Francisco Obonaga Quintero
Economista de la Universidad del Rosario, especialista en Análisis Bursátil y Gestión de Carteras del Instituto de Estudios Bursátiles IEB-Bolsa de Madrid y magíster en Gestión Global del Riesgo de la Universidad Francisco de Vitoria, centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid.
Ha desarrollado proyectos de valoración de empresas, de activos tangibles e intangibles y otros relacionados con propósitos de registros contables, como la asignación del precio pagado (PPA, por sus siglas en inglés) y pruebas de deterioro del Good Will y de activos fijos.
Lina Margarita Pérez Taboada
Matemática con énfasis en Actuaría y economista de la Escuela y magíster en Estadística de la Universidad Nacional de Colombia. Ha trabajado en los sectores financiero y real, estudiando y evaluando la implementación de las técnicas actuariales y la reglamentación aplicable a los cálculos de las reservas matemáticas y los pasivos pensionales.
Experiencia en el desarrollo e investigación de proyectos y estrategias del sector asegurador, aplicando conocimientos propios de la actuaría y de la estadística según las necesidades del cliente.
Edilberto Ruiz Leaño
Licenciado en Matemáticas y magíster en Matemáticas y en Estadística de la Universidad Nacional de Colombia. Ponente en eventos académicos y profesor universitario en las áreas de probabilidad y estadística con más de 35 años de experiencia. Actualmente se encuentra vinculado a la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.
Carlos Abel Álvarez Pérez
Licenciado en Matemáticas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, especialista en Gerencia de Proyectos de la Universidad Autónoma de Colombia y magíster en Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia. Conferencista, panelista, organizador y asistente de numerosos eventos académicos.
Amplia experiencia como profesor universitario en el área de matemáticas. Actualmente es el decano del Programa de Matemáticas de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.
INVERSIÓN, DESCUENTOS Y FORMAS DE PAGO.
Inversión:
La inversión es de $3.650.000 (tres millones sescientos cincuenta mil pesos) por participante. Este valor incluye material técnico, memorias en medio magnético, refrigerios y parqueadero.
Descuentos (no acumulables):
5% por pronto pago hasta el 15 de septiembre de 2016.
5% para empresas que envíen tres o más participantes.
10% para afiliados de la Caja de Compensación Familiar Colsubsidio.
15% para graduados de la Escuela
Nota: los descuentos no son acumulables.
Formas de pago:
CONSIGNACIÓN LOCAL Y NACIONAL: Imprimir el recibo de pago, previa inscripción en la página web y realizar el pago en efectivo o cheque (local, de gerencia, personal o empresarial a nombre de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito) en el Banco Davivienda, Banco de Occidente o Banco Corpbanca.
PAGOS EN CAJA DE LA ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA: Imprimir el recibo de pago, previa inscripción en la página web. Podrá realizar la cancelación en la Caja, ubicada en el Bloque A Primer Piso, en horario:8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 a 4:00 p.m. El pago lo podrá realizar en cheque y tarjetas débito y/o crédito.
PAGOS VÍA INTERNET: El pago se realiza por PSE, previa inscripción a través de la página web.
PAGOS MEDIANTE FACTURA: Enviar un correo electrónico solicitando la elaboración de la factura. Vuelta correo electrónico se le enviará la información y documentación que se requiere para generarla. Para empresas del Estado deberán adicionar el certificado de disponibilidad presupuestal.
PARA FINANCIACIÓN CON ENTIDADES AUTORIZADAS: Dirigirse a la Oficina de Apoyo Financiero a Estudiantes
Formalización de la Inscripción:
Una vez efectuado el pago, la persona debe formalizar su inscripción presentando el comprobante (consignación bancaria o recibo de caja) en la Oficina de Educación Continuada
Reembolsos: en caso de que la persona inscrita no pueda participar, debe solicitar por escrito el reembolso mediante una carta dirigida a la Unidad de Gestión Externa. Se le devolverá el 90% del valor pagado y se aplicarán el procedimiento y las normas pertinentes. Una vez que se inicie el programa, no habrá reembolsos.