Diplomado en Gestión de Riesgo de Crédito y Mercado
Modalidad de imparticiónEl DIPLOMADO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO es presencial.
Número de horas El DIPLOMADO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO cuenta con 80 horas, distribuidas así lunes, miércoles y viernes de 6:00 P.m. a 10:00 P.m.
Titulación oficialDIPLOMADO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO
Valoración del programaEl DIPLOMADO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO de la Universidad Sergio Arboleda pretende capacitar a ejecutivos y funcionarios de áreas de riesgos, créditos, planeación y control para el uso de modelos estadísticos de gestión de riesgos y toma de decisiones estratégicas basadas en el riesgo y la rentabilidad.
Precio del cursoDescuentos para grupos, estudiantes y egresados sergistas (20%).
Dirigido aTodas las personas interesadas en el área financiera, comercio, contabilidad cuyas labores se relacionen con otorgamiento de créditos, alternativas de inversión, administración de cartera, planeación, gestión y control de riesgos.
EmpleabilidadAsesor financiero, Coordinador de sucursales financieras, Auditor Fiscal, Auditor Tributario, Evaluador de crédito, entre otros.
Diplomado en Gestión de Riesgo de Crédito y Mercado
Objetivos del cursoContextualizar al estudiante en lo que son los conceptos y herramientas necesarias para llevar a acabo una gestión de riesgos eficiente, acorde con las exigencias del medio.Identificar y aplicar algunos modelos de medición de riesgos de crédito y mercado recomendados a nivel internacional aplicables en entidades del sector financiero colombiano.
ContenidoPROGRAMA
MÓDULO 1: Fundamentos
1.1. El riesgo financiero
- Los acuerdos de Basilea en materia de riesgos financieros.
- Estructura organizacional del riesgo.
- Posición de las entidades de control respecto a la administración del riesgo
- La normatividad en materia de gestión de riesgos
1.2. Métodos cuantitativos
- Conceptos básicos de probabilidad.
- Distribuciones de probabilidad.
- Inferencia estadística.
- Matrices de transición.
- Modelos de regresión lineal.
- Análisis discriminante.
- Componentes principales.
- Regresión logística.
- Modelos probit
MÓDULO 2: Riesgo de crédito
2.1. Componentes básicos del SARC
- Políticas de administración de riesgo.
- Metodologías
- Criterios de otorgamiento del crédito
- Criterios de seguimiento, control y recuperación de créditos
- Altura de la mora
- Manejo de provisiones
2.2. Principios y métodos para la evaluación del riesgo crediticio
- Metodologías para evaluar los límites y exposición crediticia y de pérdida
esperada
- Metodologías para evaluar el capital económico
2.3. Modelos de pérdida esperada (PE)
- Modelo de probabilidad e incumplimiento
- Modelo de pérdida debido al incumplimiento
- Modelo de PE
2.4 Seguimiento y calibración modelos de PE
- Construcción y aplicación de pruebas de Stress Testing
- Construcción aplicación de pruebas Back Testing
- Calibración de modelos
PARTE 3. Riesgo de Mercado
1. Descripción y características de los mercados financieros
- Mercado monetario:
- Mercado de capitales
- Mercado de productos derivados
2. Identificación y medición del riesgo de mercado
- Normatividad vigente
- Aspectos esenciales del modelo de VaR.
- Factores de riesgo
- Riesgos de pendiente. Conceptos de duración, duración modificada y
convexidad.
- Metodologías de calculo del Value at Risk (VaR)
- Enfoque parametrico, teniendo en cuenta la correlación de los
diferentes riesgos.
3. Pruebas de stress testing y back testing
-Pruebas de stress testing
-VaR como herramienta de información y medición de desempeño.
-Pruebas de back testing
Horarios propuestos
Martes 6:00 p.m. a 9:30 p.m. jueves 6:00 p.m. a 9:30 p.m. y sábados 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
Intensidad Horaria
98 HORAS
Otra formación relacionada con gestión de calidad en riesgos laborales